La leggenda narra che il Signore di Montebello, Ugolinuccio Malatesta, avesse una figlia di nome Guendalina, soprannominata Azzurrina, affetta da albinismo e per questo motivo tenuta nascosta all’interno del castello, per proteggerla dalle accuse di stregoneria.

Una notte, durante il solstizio d’estate del 1375, imperversava un violento temporale e la bambina giocava con la sua palla di pezza per le stanze del castello, sempre sorvegliata da due guardie personali. Improvvisamente la palla rotolò giù nei sotterranei e cadde nella ghiacciaia (un pozzo profondo chiuso da un’unica botola), al che le guardie udirono un urlo straziante ma, accorse, non trovarono nulla: la bambina era svanita.

Si dice che ancora oggi il suo fantasma si aggiri per i sotterranei del castello e che ogni cinque solstizi d’estate si possano udire i suoi pianti e lamenti.